Damit Bodensatz kein Zufall bleibt.
Einlagen ohne feste Laufzeit (NMDs) zählen im IRRBB zu den zentralen Risikotreibern – doch viele herkömmliche Annahmen zur Bestandsstabilität beruhen auf Pauschalen, Erfahrungswerten oder veralteten Modellen.
Ich helfe Ihnen, die Stabilität von Einlagen empirisch, simulationsbasiert und wirtschaftlich sinnvoll zu bewerten – für präzisere Steuerung, fundierte Dokumentation und vielleicht auch einen messbaren Kapitalvorteil.
Generieren.
Sie haben nur die Monatsbestände der vergangenen Jahre?
Kein Problem.
Wir machen was daraus.
Analysieren.
Sie wollen den Charakter Ihrer Bestandsverläufe fundiert berücksichtigen?
Die Heat Map zeigt Ihnen die spezifischen Zusammenhänge.
Iterieren.
Sie wollen mehr als „Glocke“ oder Augenmaß, um Barwerte zu bestimmen?
Millionen Szenarien auf Basis der Spezifik Ihrer Bestände.
In der Kernbestandsanalyse erzeugen wir filigrane und valide Verteilungen für Produkte und Kundengruppen.
Die Modellierung überführt wenige historische Beobachtungen in eine glatte Wahrscheinlichkeitsverteilung, welche das charakteristische Verhalten von Bestandsveränderungen realistisch abbildet. Die für eine kurze Empirie mit wenigen Stichproben typische Verzerrung durch einzelne Ereignisse wird aufgelöst, ohne die Struktur zu verlieren. Die Iteration behält einen direkten Bezug zu tatsächlichen Beobachtungen einschließlich verzeichneter Übergangshäufigkeiten zwischen Anstiegs- und Rückgangsphasen aufrecht.
Zugleich eröffnet das Modell einen Blick auf Extrembereiche, die regulatorisch und ökonomisch relevant sein können. Hunderttausend oder sogar mehrere Millionen Iterationsläufe eröffnen die Möglichkeit, auch Indikationen für hohe Konfidenzniveaus auf verschiedene – auch mehrjährige – Horizonte zu gewinnen.
Validieren.
Wahrscheinlich werden Sie selbst erkennen, ob es stimmen kann.
Im Abgleich mit historischen Daten erhalten Sie die harten Fakten dazu.
Bewerten.
Die Auswirkungsanalyse zeigt Ihnen den Einfluss der neuen Parameter auf Cashflow, Vermögen und Risiken in Stresstests.
Etablieren.
Sie erhalten einen klaren und nachvollziehbaren Standard, nach welchem Ihre Annahmen zustande kommen.
Leistungen:
- Modellierung des Kernbestands auf Basis historischer Zahlungsströme
- Monte-Carlo-Simulation zur quantitativen Bindungsanalyse
- Segmentierung nach Kundengruppen, Produkten und Verhalten
- Ableitung von Repricing-Laufzeiten und Migrationsverhalten unter Stress
- Validierung der Ergebnisse im Abgleich mit empirischen Realisierungen
- Generische Anreicherung der Datenbasis bei eingeschränkter Historie (z. B. Monatswerte)
- Dokumentation für Vorstand, Prüfung, Revision und Aufsicht (MaRisk / IRRBB-Leitlinie)
Vorteile:
- mehr ökonomischer Spielraum durch realistischere Kernsaldenannahmen
- Vermeidung unnötiger Kapitalbindung durch doppelte Vorsicht
- hohe Transparenz und Nachvollziehbarkeit im Modell
- einfaches und in sich geschlossenes Vorgehen, welches durchgängig auf Ihren Zeitreihen basiert und keine zusätzlichen externen Daten erfordert
- basierend auf langjährigen Erfahrungen im Bereich von Angemessenheitsnachweisen
- geringe mathematische und stochastische Komplexität
- fundierte Argumentation in Prüfungsgesprächen
- standardisiertes und systematisches Vorgehen