Quick Check:

Bereit für den Zinsanstieg?

Inflationstendenzen und der damit einhergehende Anstieg von Marktzinsen als auch die Ausweitung von Credit Spreads sind für Kreditinstitute eine besondere Herausforderung. Einerseits führt dies bei positiver Fristen- und Spreadtransformation zu oft spürbaren Rückgängen stiller Reserven auf Gesamtbankebene. Andererseits ist es eine steile Zinsstrukturkurve, welche Transformation überhaupt ermöglicht und damit die Grundlage für das Erwirtschaften positiver Strukturbeiträge ist.

Was tun in einem Umfeld, welches Stress und Chance gleichermaßen ist?

Professionelle Risikoquantifizierung ist das A und O.

Wenn die Risikosteuerung zur Gratwanderung wird, dann ist die saubere Ausgestaltung der Risikoquantifizierungsverfahren essentiell. Als Entscheidungsträger brauchen Sie (egal ob barwertig oder periodisch) ein System, auf welches auch unter Stressbedingungen Verlass ist.

In der aktuellen Marktlage begleite ich Kreditinstitute bei:

  • der Überprüfung ihrer Risikotragfähigkeit in ökonomischer und barwertiger Sicht,
  • der anlassbezogenen Angemessenheitsprüfung Ihrer Methoden und Verfahren zur Risikoquantifizierung als auch der zugehörigen Parametrisierung,
  • der Beurteilung der verlustfreien Bewertung im Zinsbuch unter Berücksichtigung von Zins- und Spreadrisiken,
  • der Erstellung von Ad-hoc-Lageeinschätzungen und Berichten als auch 
  • der Erarbeitung und Abwägung von Handlungsoptionen.