Kategorie: Zinsänderungsrisiken

1. November 2019 / MaRisk

In Zeiten niedriger und negativer Zinsen ist des richtige Maß an Fristentransformation umso wichtiger für die zukunftsfähige Steuerung von Kreditinstituten. Mit der ökonomischen Berechnung der Risikotragfähigkeit gewinnt für viele Institute auch das barwertige Zins-Management an Bedeutung. Strategische Mess- und Orientierungsgröße für die eingegangene Fristentransformation ist der Zinsbuch-Hebel. Dieser entscheidet maßgeblich…

12. Juni 2018 / Aktuell

Per 12.06.2018 hat die BaFin ein neues Rundschreiben zur Ermittlung der Auswirkungen einer plötzlichen und unerwarteten Zinsänderung von 200 Basispunkten (“Zinsrisikokoeffizient”) veröffentlicht. Wesentliche Veränderungen bei der Bestimmung der Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch zum vormaligen Rundschreiben von 2011, ergeben sich in folgenden Bereichen: Umgang mit negativen Zinsen bei der Ermittlung des Zinsrisikokoeffizienten Begrenzung…