Auf dieser Seite möchte ich Ihnen einen Überblick zu meinem Weg durch die Modellierung im Geschäfts- und Risikomanagement geben.
Meine heutigen Beratungen beruhen auf 20 Jahren Erfahrung in der Konzeption und Weiterentwicklung von Business- und Risikomodellen, deren Prüfung und Validierung sowie auf einem tiefgreifenden Verständnis komplexer Zusammenhänge.
Inzwischen konzipiere ich nur noch selten an neuen oder weiterzuentwickelnden Ansätzen - jüngst zur Schätzung einer epidemischen Kurve und der Reproduktionszahl. Vielmehr gebe ich meine Erfahrungen an Kunden weiter, um einen sicheren Umgang mit diesen Systemen, scharfsinnige Management-Entscheidungen und eine zielgerichtete Weiterentwicklung der Methoden zu ermöglichen.
Wichtig ist mir immer der gesunde Mittelweg zwischen akademischer Genauigkeit und Pragmatismus, wo Modelle an ihre Grenzen geraten.
Kunden schätzen den Blick auf das große Bild, welches immer auch relevante Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Steuerungsbereichen berücksichtigt.
konzeptionelle Erfahrung
- Risikoquantifizierung in der Eigengeschäftssteuerung von Kreditinstituten und Backtesting auf Basis normalverteilter Risikofaktoren (seit 2000)
- periodisches Asset Liability Management (ALM) unter Berücksichtigung von Elastizitäten und Time Lags (seit 2000)
- mittelfristige Ertrags- und Kapitalplanung (seit 2001)
- barwertiges Cashflow- und Zinsmanagement mit umfassender Erfahrung im streng passiven Management bei Minimierung des Tracking Errors auf Basis historischer Simulationen (seit 2001)
- Analyse und Optimierung der Mischungsverhältnisse / Ablauffiktionen zur Replikation von Produkten mit unbestimmter Zins- und Kapitalbindung (seit 2001)
- wertorientiertes Kreditportfoliomanagement für diversifizierte und undiversifizierte Portfolios / Monte-Carlo-Simulation (seit 2003)
- Modellierung der Sicherheitenverwertung und Einbringung bei verschiedenen Verteilungsannahmen (seit 2003)
- risikoorientiertes Pricing in Kreditportfolios unter Berücksichtigung erwarteter Verluste sowie Kapitalkosten für unerwartete bzw. regulatorisch zu unterlegende Risiken (seit 2004)
- wertorientierte Risikotragfähigkeit (seit 2004)
- übergreifende wertorientierte Asset Allocation in Kreditinstituten im Rahmen der Geschäfts- und Risikostrategieentwicklung unter Berücksichtigung periodischer Leitplanken (seit 2005)
- Risk Assessment / Risikoprofil in verschiedenen Entwicklungsstufen (2003/2006)
- Entwicklung und Weiterentwicklung von Szenarioanalysen sowie Stresstestings unter Berücksichtigung von Interrisikokonzentrationen
- Aufbau Frühwarnsysteme auf Basis relevanter Key Risk Indicators mit Ampel-Funktion
- periodische Ertrags- und Abweichungsanalysen sowie Erfolgsquellenspaltung (2007)
- Bewertung von Provisions- und Verwaltungskosten-Barwerten im Rahmen wertorientierter Risikotragfähigkeitskonzepte (seit 2006) sowie später im Rahmen der verlustfreien Bewertung
- Einbeziehung der Liquiditätspreise und neueren Anforderungen aus der Kapitalplanung in die Geschäfts- und Margenkalkulation (seit 2011)
- Szenarioanalysen in der verlustfreien Bewertung unter Einbeziehung verschiedenster Erfolgs- und Risikoarten sowie Verknüpfung mit der periodischen Risikotragfähigkeitsrechnung (seit 2014)
- Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen für Einzelunternehmer, Mittelständler und Kreditinstitute mit dem Business Model Canvas (seit 2016)
- Aufbauorganisation und Prozessoptimierung sowie -harmonisierung im Bereich des NPL/NPE-Managements eines global agierenden Spezialinstitutes (2018/19)
- Modellierung der personellen Ressourcenplanung und Vordisposition unter Berücksichtigung von erwarteter und unerwarteter Personalausfällen und Überführung in ein Ampelmodell (2019)
- Modellierung zur analytischen Schätzung einer epidemischen Kurve unter Berücksichtigung von Erkrankungsbeginn, Diagnose-, Melde- und Übermittlungsverzug für das Covid19-Infektionsgeschehen sowie ableitende Schätzung der Reproduktionszahl (2020)