Wenn Sie bish­er rein peri­odisch ges­teuert haben ist es gut möglich, dass Ihnen die ökonomis­che Risiko­tragfähigkeit­srech­nung gän­zlich neue Sichtweisen, Poten­ziale oder auch Eng­pässe aufzeigt.

Die Steuerung aus Gesamt­bank-Sicht und mit 99,9%-Konfidenzniveau wird vieles verän­dern, u.a.:

  • wach­sende Bedeu­tung der Zin­srisikos­teuerung in der Gesamtschau
  • möglicher­weise abnehmede Bedeu­tung von rein GuV-ori­en­tierten Eng­pässen
  • höhere Rel­e­vanz von Risikokonzen­tra­tio­nen im Eigen- und Kred­it­geschäft in Port­fo­liomod­ellen
  • Rück­kop­plung auf adverse Szenar­ien in der Kap­i­talpla­nung und auf Stresstests

Der erste Schritt ist wie immer der ana­lytisch scharfe und vorauss­chauende Blick in Ihrer Risikoin­ven­tur. Nehmen Sie die Risikoarten schon jet­zt stärk­er aus ökonomis­ch­er Sicht unter die Lupe. Das ist die Basis für die kurz- oder mit­tel­fristige Umstel­lung Ihrer Risikos­teuerung auf die Bar­w­ert-Welt-

Leistungen:

  • Mod­er­a­tion Ihres Work­shops zur Risikoin­ven­tur
  • Einzel- und Team-Coach­ing von Vor­stand und Führungskräften
  • Update unter Berück­sich­ti­gung der Erfordernisse aus ökonomis­ch­er und reg­u­la­torisch­er Sicht
  • gemein­samer Review Ihres Risiko­pro­fils
    • Iden­ti­fika­tion wesentlich­er Risikoarten
    • Intra- und Inter-Risikokonzen­tra­tio­nen
    • Ableitung von ersten Impulsen für Stresstests und adverse Szenar­ien in der Kap­i­talpla­nung
    • Diskus­sion der Angemessenkeit Ihrer Risikomessin­stru­mente